Qeexitaanka R-Squared, Faa'iidooyinka, iyo Isticmaalida Dhaqaalaha Iskutallaabta
Laakiin ka hor inta aanad falanqeynin R-squared, ama R2, oo ah sanduuqa labada dhinac, waxaa muhiim ah in la ogaado qeexitaankeeda iyo sida loo isticmaalo falanqaynta maalgalinta.
Haddii aanad haysan shahaadada mastarada xisaabta ama adiguna aad tahay fan taageera, waxaa dhici karta in aadan aqoonin R-squared ka hor cilmi-baarista maalgalinta. Inkastoo R2 laga yaabo inuu kakoobo marka hore, waa qalab sahlan oo la isticmaalo, markaad barato sida loo isticmaalo.
Halkan waxaa ah waxa aad ka ogaan karto R2-da maalgashi ee labada dhinac:
Qeexitaanka R-Squared
R-squared (R2) waa tallaabo tirakoob oo loo adeegsado falanqaynta maalgashiga iyo cilmi-baarista maal-galiyayaashu isticmaali karaan si loo ogaado isku-xirka maal-gashiga gaarka ah ee (isku midka) in la sameeyo qiyaasta la bixinayo.
Halkan waxaa ku qoran qeexitaanka R2, sida laga soo xigtay Morningstar , mid ka mid ah qalabka cilmi baarista ee ugu sarreeya ee loogu talagalay maalgashiga:
R-squared wuxuu ka tarjumayaa boqolleyda dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha ee lagu sharraxi karo dhaqdhaqaaqyada asaasiga ah. R-kareer ahaan 100 waxay muujineysaa in dhaqdhaqaaqa dhaqaale lagu sharraxi karo dhaqdhaqaaqyada hoos ku qoran.
Ereyada kala duwan, istaandarka waa taxane, sida S & P 500 , taas oo la siiyay qiime ahaan 100. Sanduuqa R-squared ayaa loo tixgelin karaa isbarbardhig ku saabsan sida la mid ah miisaaniyadda la midka yahay mawduuca. Haddii, tusaale ahaan, R-koodhka R-koodhku waa 97, macneheedu waa 97% dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha (kor u kaca iyo hoos u dhaca hawsha) ayaa lagu sharraxayaa dhaqdhaqaaqyada index.
Faa'iidooyinka R-squared ee Maalgashadayaasha
R-squared waxay ka caawin kartaa maalgashadayaasha in ay doortaan deeqaha ugu fiican ee ay qorsheeyaan kala-soocidda miisaaniyadooda. Tusaale ahaan, maalgeliye horay u haystay Sanduuqa S & P 500, ama sanduuq kale oo leh R-squared-ga S & P 500 , wuxuu dooni doonaa inuu helo maalgelin leh xiriir hoose (R-Raked hoose) si loo hubiyo inay dhisayaan faylalka miisaaniyada kala duwan ee labada dhinac .
R-squared sidoo kale wuxuu faa'iido u yeelan karaa dib-u-eegista maalgalinta jira ee taxanaha ah si loo hubiyo in qaabkoodu uusan "lagu dhejin" ujeedadaas. Tusaale ahaan, sanduuqa kaydka bartamihii dhexe wuxuu ku kori karaa cabbirka, maamulaha dhaqaaluhu wuxuu sii kordhin karaa iibka waaweyn ee ballaaran waqtiga. Ugu dambeyntiina, waxa asal ahaan ahaa sanduuq qarash ah oo dhexdhexaad ah marka aad iibsatay hadda waa maalgelin u eg sanduuqa S & P 500.
Miyaad isticmaashaa R-Squared?
Hadda su'aasha aad rabto inaad ka jawaabto: Miyay tahay inaan isticmaalo R-squared si aan u doorto miisaaniyad wadajir ah? Waxaa suurtagal ah jawaabta ugu fiican su'aashan, inkasta oo ay tahay mid aan caddayn, "ma ahan qasab". R-squared waa qalab wax ku ool ah oo loogu talagalay ujeedooyinka kala duwan laakiin habka fudud ee loo hubiyo in maalgalinta faylalkaagu uu yahay mid ka mid ah noocyada kala duwan ee maalgalinta maalgalinta ayaa inta badan ku filnaan kara in la dhiso muraayad fara badan oo ka mid ah miisaaniyadda . Intaa waxaa dheer, oo ku xiran nooca lacagta, kala-jaadnimada ku filan waxaa lagu gaari karaa ugu yaraan 3 maaliyadeed balse aan ka badnayn 8 miisaan.
Diidmada: Macluumaadka ku yaal boggaan waxaa loogu talagalay ujeedooyinka doodda oo keliya, waana in aan lagu darin talobixinta maalgashiga. Xaaladna maahan macluumaadkani waxay u taagan tahay talo soo jeedin si aad uga iibsato ama u iibiso suuqgeyn.