Baro sida loola socdo falanqaynta Maalgalinta Macaamilka
Falanqaynta tirakoobka maalgelinta labada dhinac waa sida ay u egtahay - qaab ah oo lagu baranayo qaybaha miisaaniyadda ee maalgalinta si ay uga caawiso maalgelinta inay fahamto waxqabadkii hore ee fariin ku saabsan natiijooyinka mustaqbalka.
Haa, ma jirto "damaanad" natiijooyinka mustaqbalka, laakiin maalgelinta ma ahan dammaanad - waxay ku saabsan tahay in la qaado khatarta xisaabaadka.
Falanqaynta Miisaaniyadda Iskudhafka leh Qiyaasaha tirakoobka
Falanqaynta tirakoobka ee maalgelinta labada dhinac waxay u baahan tahay aqoon aasaasi ah oo ku saabsan tallaabooyinka mugga, sida Beta, R-squared, Alpha, Ratio Ratio, Ratio Ratio, iyo Heerka Kharashka Canshuurta:
- Beta : Beta, marka la eego maalgelinta isdhaafsiga maalgashiga, waa cabir dhaqdhaqaaq lacageed oo gaar ah (kor u kaca iyo hoos u dhaca) marka loo eego suuqa guud. Wixii tixraac ah, suuqa waxaa la siiyaa beta of 1.00. Haddii fiisada beta ee 1.10, sanduuqan waxaa la filayaa in uu ku soo noqdo 11% (1.10 waa 10% ka sarreeya 1.00) laakiin miisaaniyad la mid ah ayaa la filayaa in uu hoos u dhaco 11% marka suuqa uu hoos u dhaco 10%.
- R-squared : Sida laga soo xigtay Morningstar , "R-squared wuxuu ka tarjumayaa boqolkiiba dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee lagu sharraxi karo dhaqdhaqaaqyada asaasiga ah. R-roogga 100 waxay muujineysaa in dhaqdhaqaaqa dhaqaale lagu sharraxi karo dhaqdhaqaaqyada index. " Tarjumaadda, R-squared waxay ka caawisaa maal-gashadee sida ay isku midka yihiin sanduuq gaar ah oo laga yaabo inay noqoto mid muujinaysa tusmo. Tusaale ahaan, haddii aad horey u haysatid S & P 500 fiisahaaga, ma rabi doontid inaad ku darto sanduuq kale oo raasumaal ah oo leh R-squared 0.99 sababtoo ah taasi waxay muujineysaa isku xirka 99% S & P 500. Sameeyaa mid la mid ah sanduuqa S & P 500 horeyba ujoogaaga. Taasi ma aha kala duwanaansho!
- Alpha : Tani waa cabbir ah oo ku siin kara fikrad ah inta qiimaha mulkiilaha dhaqaaluhu uu ku daro (ama ka soocayo) sanduuqa labada dhinac. Alpha waxa uu siinayaa rajo celin soo celin ah (ama ka hooseeya) waxa uu beta sii saadaalinayo. Tusaale ahaan beta (kor ku xusan), haddii beta waa 1.10 iyo suuqyadu ay sare u qaadaan 10%, sanduuqa leh alfa wanaagsan ayaa la filayaa in ay ku soo noqdaan 11% (lacagta la saadaaliyay beta). Waxaad dooneysaa inaad hesho lacag aad ku hesho alfa wanaagsan!
- Heerka Sharp: Isticmaalka Ratta Sharpe, maalgashaduhu wuxuu ku filan karaa rajada ah sida dib ugu soo noqoshada sanduuq lacageed oo khaas ah uu magdhabayo maalgeliyaha khatarta la qaaday. Si fudud u dhig, heerka sare Sharpe, waa ka sii fiican. Tusaale ahaan, helitaanka celceliska qaraabada sare ee qaadashada heerka celcelis ahaan ama ka hooseeya celceliska halista waa mid wanaagsan oo Sharpe Ratio waxay kaa caawin kartaa saadaalinta xisaabinta ee natiijadan suurtogalka ah.
- Lacagta Kharashka : Inta badan, waa maalgelinta kharashyada ugu hooseeya ee ugu fiican, gaar ahaan wakhtiyada dheer (10 sano ama ka badan) sababtoo ah kharashyada waxay u muuqdaan inay jiidaan waxqabadka.
- Heerka Lacagta Canshuurta : Haddii aad maalgashanayso koontada canshuuriga ah, waxaad rabtaa inaad ka taxadarto maalgalinta dhaqaale ee soo saarta dakhliga (ie, saamileyda, faa'iidada raasumaalka raasumaalka) ee canshuur laga dhigi karo. Canshuurta badan waxay u dhigmaan sarrifka hoose ee laguu soo celiyo, maalgeliyaha.
Fiiro gaar ah: Marka laga reebo Sintiga Kharashka iyo Canshuuraha Canshuurta, tallaabooyinka mugga ee ku taxan qodobkan waxaa ugu fiican loo isticmaalaa baaritaanka miisaaniyada firfircoon ee maareynta , maaha lacagta Index.